THE MODEL OPTION CONTRACT WITH INTERCHANGEABLE TERM

Ye. O. Yakovenko

Abstract


An economic and mathematical model has been developed which can be used for improvement of the mechanism of hedging investments on the financial market with the aim of drawing an economic profit while using modern types of monetary instruments.


Keywords


economic and mathematical model; hedging; profits; financial instruments

GOST Style Citations


1. Шведов А. С. О математических методах, используемых при работе с опционами // Экономический журнал ВШЕ. – 1998. – № 3. – С. 385–409.

2. Николаев Л. К. О циклах экономической активности в процессе роста капитала // Экономика и математические методы, – 2003, – № 1, – С. 33–42.

3. Коркунов А. В. Оценка опционов и дельтахеджирования применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке // Экономический журнал ВШЕ – 1999 – № 2 – С. 173–185.

4. Яковенко Є. О. Модель оцінки опціону на фінансовому та фондовому ринках // Сучасний етап та проблеми розвитку підприємництва в регіоні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 10–11 листопада 2005 року м. Жовті Води, т.3, Наука і освіта – С. 26–28.

5. Яковенко Е. А. Модель циклических колебаний темпа прироста капитала в экономике / Е. А. Яковенко, А. Г. Яковенко // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №2. – С. 94–96.

6. Black F. and Sholes M. S., The Prising of Options and Corporate Liabilities. – Journal of Political Economy 81, 1973, – Р. 637–659.

7. Merton R. C., Theory of Rational option Pricing – Bell Journal of Economics and Management Science, 1973 – Р. 141–183.





Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

ISSN 2307–3489 (Print)
ІSSN 2307–6666 (Online)